Day Trading Nutzung Moving Durchschnitte

Verschieben von Durchschnittswerten Wie man sie benutzt. Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitts sind, Trends zu identifizieren und Umkehrungen messen die Stärke eines Vermögens s Impuls und bestimmen potenzielle Bereiche, wo ein Vermögenswert finden Unterstützung oder Widerstand In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie Verschiedene Zeiträume können die Dynamik überwachen und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten vorteilhaft sein können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen der sich bewegenden Mittelwerte ansprechen, die man bei der Verwendung von ihnen als Teil einer Trading-Routine berücksichtigen sollte. Trend Identifizierung von Trends ist eins Der Schlüsselfunktionen der bewegten Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren, was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, sondern die Trends bestätigen, sobald sie etabliert sind Abbildung 1, eine Aktie gilt als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt ist nach oben geneigt Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten geneigten Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, ein zu halten Lange Position in einem Vermögenswert, wenn der Preis über einen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend in den Händlern begünstigt. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um anzugehen Solch eine Leistung Die einfache Antwort ist, die Zeitspannen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, genau zu berücksichtigen, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen kann kurzfristige Dynamik durch das Betrachten der gleitenden Mittelwerte gemessen werden Fokus auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger Betrachten der sich bewegenden Mittelwerte, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß an mittelfristigem Momentum. Schließlich gilt jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet Kann als ein Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden Gemeinsamer Sinn sollte Ihnen sagen, dass ein 15-Tage gleitenden Durchschnitt ist ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik als ein 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Eines der besten Methoden, um die Stärke zu bestimmen Und die Richtung eines Vermögens s Momentum ist es, drei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm zu platzieren und dann genau darauf achten, wie sie sich aufeinander stapeln Die drei gleitenden Durchschnitte, die im Allgemeinen verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen in einem Versuch, Langfristige und mittelfristige und langfristige Kursbewegungen In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn sich kürzere Durchschnittswerte über den längerfristigen Durchschnittswerten befinden und die beiden Durchschnittswerte divergieren. Umgekehrt, wenn sich die kürzeren Durchschnittswerte unterhalb der Längerfristige Mittelwerte, ist die Dynamik in der Abwärtsrichtung. Support Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes wird oft aufhören und Umgekehrte Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe fiel 32 Viele Händler werden eine Bounce antizipieren Off von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten move. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung, wie die 200-Tage gleitenden Durchschnitt fällt, ist es nicht ungewöhnlich, den Durchschnitt zu sehen Fungieren als eine starke Barriere, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu nehmen oder um bestehende Long-Positionen zu schließen. Viele Short-Verkäufer werden Auch diese Durchschnitte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Verschiebung weiter sinkt Wenn du ein Investor bist, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den größeren gleitenden Durchschnitten handelt, kann es in deinem besten Interesse sein Beobachten Sie diese Ebenen genau, weil sie stark beeinflussen können den Wert Ihrer Investition. Stop-Verluste Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der bewegten Durchschnitte machen sie ein großartiges Werkzeug für die Verwaltung von Risiken Die Fähigkeit der Durchblutung, um strategische Orte, um Stop-Loss-Aufträge zu identifizieren identifizieren Trader, um Positionen zu sperren, bevor sie größer werden können Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnitten setzen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten Set Stop-Loss-Aufträge ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Handelsstrategie. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihre primäre analytische Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer zurück zu verwenden Up ihre Investitionsentscheidungen In diesem Abschnitt werden wir präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen Preis Crossovers werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in Impuls zu identifizieren und kann als eine grundlegende Einstieg oder Exit-Strategie verwendet werden Wie Sie Kann in Abbildung 1 sehen, ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt kann den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um alle vorhandenen langen Positionen zu schließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Anfang vorschlagen Von einem neuen Aufwärtstrend. Die zweite Art von Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchquert einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass Impuls in einer Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich Annäherung an ein Kaufsignal ist Wird generiert, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, Weshalb es so populär ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitte auf eine Chart und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kauf-Zeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie das Hinzufügen bewegten Im Durchschnitt Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr noch besser sein muss. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf demselben Diagramm platziert Und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle gleitenden Durchschnitte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung führen. Responsiveness to change conditions ist Entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte hinzu In 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in der technischen Analyse verwendet, um ein Vertrauen über einen bestimmten Handel zu erhöhen Zum Beispiel viele Investoren Kann wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor er eine Bestellung abgibt. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale verringert. Der Nachteil, der sich auch auf Filter bezieht Viel ist, dass ein Teil des Gewinns aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass Sie sich fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge, auf die man achten muss Bei der Filterung ist es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine weitere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Rate Zum Beispiel, in der Tabelle unten, ein 5 Umschlag wird um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder Widerstand zu tun. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen Ein Preis bewegen über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung der Mitte Durchschnitt zu sehen. Moving Durchschnitt Bounce. Moving Durchschnitt Bounce Tutorial Hiroshi Watanabe Getty Images. The gleitenden durchschnittlichen Bounce Trading System verwendet einen kurzfristigen Zeitrahmen Und ein einziger exponentieller gleitender Durchschnitt und handelt von dem Preis, der sich von der Umkehrung wegbewegt und dann von dem gleitenden Durchschnitt abhängt. Die Mittelwerte verkleinern den Preis, so dass kurzfristige Schwankungen beseitigt werden und die Gesamtrichtung angezeigt wird Starke Bewegung, wird es eine Tendenz haben, zurück zu den gleitenden Durchschnitt zurückzukehren, aber dann fortsetzen die ursprüngliche Bewegung, und es ist diese Bounce, die von der gleitenden durchschnittlichen Bounce Trading System verwendet wird. Der Standard-Handel verwendet eine 1 bis 5 Minuten OHLC Open , High, Low und Close Balkendiagramm und ein 34 bar exponentieller gleitender Durchschnitt des typischen Preises HLC Durchschnitt Sowohl der Chart Zeitrahmen als auch die exponentielle gleitende durchschnittliche Länge können an unterschiedliche Märkte angepasst werden. Die Standardhandelszeit ist, wenn der Markt am meisten ist Aktiv, wie die europäische offene, die um 8.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit oder die US offen ist, die um 9 30 Uhr Eastern Time oder um 30.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit stattfindet. Die folgenden Tutorialschritte verwenden den EUR-Futures-Markt, aber genau das Die gleichen Schritte sollten in jedem der Märkte verwendet werden, die Sie mit diesem Handel handeln Der Handel, der in der Tutorial verwendet wird, ist ein langer Handel, mit 1 Vertrag, mit einem Ziel von 10 Zecken und einem Stop-Loss von 5 Zecken.