Bollinger Bands Mittel Reversion

Die Bollinger Bands b System. Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversions-System zu bauen ist es, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger Bands basieren, und die B-Variablen haben Ergebnisse gefunden, die so hoch wie 75 von Trades, die Gewinne zurückgeben, Über das System. This System verwendet die Bollinger Bands b-Indikator zu bestimmen, wann ein up-Trending-Markt wird vorübergehend überverkauft Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem Aufwärtstrend, die vorübergehend überverkauft wird wahrscheinlich wieder auf seinen Aufwärtstrend schnell. Das System hat zwei Anforderungen, die Müssen getroffen werden, um eine lange Position zu initiieren Zuerst muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt arbeiten SMA Dies ist, wie das System den Handel auf nur Märkte isoliert, die derzeit in Aufwärtstrend sind. Zweitens muss der Markt sb unten schließen 0 2 für drei Tage in Folge Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System eine lange Position am Ende des dritten Tages ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn das b Indikator schließt über 0 8, was auf eine übertriebene Bedingung hindeutet. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unter seinem 200-Tage-SMA handeln und dann mit ab über 0 8 für schließen Drei gerade Tage Die kurze Position würde dann gehalten werden, bis das b unter 0 liegt. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, das die Positionen verdoppelt, wenn der Markt mit ab unter 0 2 an irgendwelchen zusätzlichen Tagen schließt, während er eine lange Position hält Die Umkehrung von diesem funktioniert auch für die kurze Seite. Trading Rules. Price 200 Tage SMA. B schließt unter 0 2 für drei gerade Tage. Preis 200 Tage SMA. B schließt über 0 8 für drei gerade days. Exit Short When. Backtesting Results. Long Trades. This System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis Ende 2008 getestet. In dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale , Das ist eine signifikante Stichprobengröße Auf diesen Trades hat das System eine 76 5 Gewinnrate und eine 0 70 Gewinnrate produziert. Dies bedeutet, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4 2 Tage, also ist dies definitiv nicht Ein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b System produzierte noch bessere Ergebnisse Es erhöhte die Gewinnrate auf 80 7 und erhöhte auch die Profit-Ratio auf 0 91.Wenn der Handel der breiten, stabilen SPY ETF, das System protokolliert 111 Trades Von diesen Trades waren 82 rentabel und die Profit-Ratio war 0 79 Mit der aggressiven Version auf der SPY war das System gewinnbringend 85 6 der Zeit mit einer Profit-Ratio von 0 95.Short Trades. Das System hat ähnliche Ergebnisse auf seine kurze Seiten-Trades über die gleiche Zeitspanne Es signalisierte 606 kurze Trades, die eine Gewinnrate von 70 1 und eine Profit-Verhältnis von 0 95 produzierten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, als sie die Gewinnrate auf 75 4 erhöht und sprang Die Profit-Ratio zu 1 34.Systemanalyse. Wie die meisten mittleren Reversions-Systeme, die Bollinger Band b System produziert eine sehr beeindruckende Gewinn-Rate Es nimmt kleine Gewinne aus Trends Märkte schnell Aber wie die anderen mittleren Reversion-Systeme habe ich darüber geschrieben, dort Ein enormes Ruinenrisiko, das auf dem offenen Nachteil einer beliebigen Position basiert. Gerade konnten wir uns anpassen, indem wir jedem Punkt einen anfänglichen Stop-Loss hinzufügen, aber wir müssten zuerst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde Ist möglich, dass während ein Stop-Loss würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um rentabel zu machen. Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist häufiger als es auf dem Markt ist Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil handeln oder sogar in risikoarme Vermögenswerte investieren, während es aus dem Market. Trading Beispiele. Das Bollinger Band B-System auf SPY täglich angewendet. Sie ​​einen Blick auf die aktuelle SPY-Diagramm, können wir sehen, dass diese Strategie hätte auch in diesem Jahr gut laufen Der Preis wurde über die 200 Tage SMA das ganze Jahr gehandelt , Und wir können deutlich sehen, dass drei rentable Trades, die das System gemacht haben würde. Ende Februar scheint das b für mindestens drei Tage unter 0 2 zu fallen. Dies hätte eine lange Position in der 147-Serie signalisiert, die für geschlossen worden wäre Ein Gewinn ein paar Tage später in der 153 range. The gleiche Sache geschah am Ende April Dieser Handel wäre in der 154-Reihe initiiert worden und wäre um 158 ein paar Tage später verlassen worden. Im Juni können wir ein gutes sehen Beispiel dafür, wie dieses System die Nerven von jedem, der es handelte, testen würde Das b fiel unter 0 2 für ein paar Tage Anfang Juni, das einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden Und der Markt hatte bis zu 157 gehandelt. Anfang Juli schoss der B endlich auf 0 8 und das System hätte die Position rechts um Break-even verlassen. Bollinger Bands. Bollinger Bands wurden von dem berühmten technischen Händler John Bollinger entwickelt Die Bands sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Durchschnitts Die für Bollinger Bands verwendeten Standardvariablen sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt Das Ziel von Bollinger Bands ist es, eine Perspektive zu geben, was recht hoch ist oder Niedrig in Bezug auf einen durchschnittlichen Preis. B ist eine Ableitung von Bollinger Bands, die zeigt, wo der Preis relativ zu den Bands ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis am unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Preis am oberen Band gehandelt wird Indem man den Unterschied zwischen dem Preis und dem unteren Band durch die verschiedenen zwischen den oberen und unteren Bändern teilt. B Preis unteren Band oberen Band unteren Band. Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet überkauft oder überverkauft. Derek Phelps sagt. Ihre Ergebnisse scheinen ermutigend Im ein Ninja-Entwickler geschickt und Verbesserung der Trading Charicteristics von automatisierten Strategien werde ich Code Dein Algorythim mit einigen Verbesserungen und schick dir diese Seite die Ergebnisse und Arbeitsstrategie, wenn wenn ich erfolgreich wünsche mir Glück. Undrew Selby sagt. Es ist ziemlich schwierig, Optionen anstelle eines Haltes zu verwenden Wie Sie wissen, Optionen sind nicht ein kontinuierlicher Vertrag müssen Sie Entscheiden, wie und wann die Option zusätzlich zu entscheiden, welche Streik zu erwerben Optionen machen die Analyse weitaus komplizierter Sie können die Auszahlungen weitaus lukrativer zu machen. Derek Phelps sagt. Success Eine 10-fache Erhöhung der Rentabilität Ich habe die Strategie auf getestet Die ES-Serie mit den Voreinstellungen für die vorangegangenen 5-Jahres-Periode mit diesen Ergebnissen Summary. Ich habe die BollB2Speed-Strategie mit verschiedenen Erweiterungen erstellt und die gleiche Serie kommt nun zurück. Zusammenfassung Chart TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, Profitabel 75 3 von 4 Trades, Durchschnitt Trade 630 Wie Sie sehen können, haben wir die Anzahl der Trades, die über die Default-Einstellungen gemacht wurden, stark erhöht. Um die schlechten Einsendungen zu begrenzen, die dem Ziehen in vielen weiteren Trades innewohnten, beschränkte ich mich, nur die beiden Steuerelemente Boll b und SMA zu verwenden, die in der ursprünglichen Spezifikation umrissen wurden , Mit ein paar neuen Twists, ich benutze ein Dual Boll B-System mit langen und kurzen Perioden, und eine SMA Slope-Funktion, um Trades zu beschränken, wenn Slope ist weniger als -30 Als ich ein Forex Trader und meine Broker doesn t bieten Futures-Daten, ich Wird Ihnen die Strategie zu testen auf Ihre anderen Preisreihen in Ihrem Artikel zusammen mit einem Papier, das ich schrieb detailliert die Strategien Entwicklung Ich hatte nicht die Zeit Motivation, um weiter zu testen mit Geld-Management-Strategien, aber ich faltete die Boll b-Indikator in eine andere Voll funktionsfähige Strategie Ich habe geschrieben, dass umfangreiche Management-Stop-Features enthalten für Sie, um weitere Tests durchzuführen, wenn Sie möchten Danke für die Idee, ich genoss die Herausforderung. Derek, dass s awesome Ich schätze wirklich, dass Sie die Ergebnisse mit jedem teilen. Ich benutze ein Dual Boll B-System mit langen und kurzen Perioden. Ist das die gleiche Sache wie Sie sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich zunächst lese es als eine Zeit für den Handel lange und umgekehrt, aber das didn t keinen Sinn für mich. Bollinger Bands B Handelsstrategie Setup. I Handelsstrategie. Developer Connors Group Concept Mittlere Reversion Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands Research Goal Performance Verifizierung der Bollinger Bands b Setup Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Trade Setup Long Trades Schließen i 1 MATrend i 1 Bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Short Trades Schließen i 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Index i. Current Bar Trade Entry Long Trades Ein Kauf bei der Open ist nach einem Bullish Setup Short Trades Ein Verkauf an der offenen ist nach einem bärischen Setup Trade Exit Tabelle 1 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsektoren Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes Daten 32 Jahre seit 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensitivity Test. Alle 3-D-Diagramme werden von 2-D-Konturdiagrammen für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Percent Profitable Trades und Avg Win Avg Loss Ratio gefolgt. Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität von Equity Curve. Tested Variablen MALength StDev Definitionen Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.MATrend Close, MATrendLength ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength Der Standardwert für MATrendLength ist 200 MA Close, MALength ist einfach Gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength Der Standardwert für MALength ist 5 Std MALength ist eine Beispiel-Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength StDev ist eine Anzahl von Standardabweichungen, die in die Preishülle enthalten sind. Der Standardwert für StDev ist 1 UpperBand i MA i StDev Std i NiedrigBand i MA i StDev Std ibi Schließen i LowerBand i UpperBand i LowerBand i Je niedriger der b ist, desto mehr überverkauft der Markt ist relativ zu der jüngsten Geschichte Je höher der b ist, desto mehr überkauft der Markt Ist relativ zu der jüngsten Geschichte Index i. MATrendLength 200 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0 5, 3 0, Schritt 0 1.Long Trades Schließen i 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Kurz Trades Schließen i 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Index i. Long Trades Ein Kauf bei der offenen ist nach einem bullish Setup Short Trades Ein Verkauf an der offenen ist nach einem bearish Setup. Trend platziert platziert Exit Long Trades Ein Verkauf an der Schließung platziert nach b 0 8 Short Trades Ein Kauf bei der Schließung platziert nach b 0 2 Stop Loss Exit ATR ATRLength ist die durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength ATRStop ist ein Vielfaches von ATR ATRLength Long Trades Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength ATRStop Short Trades platziert Ein Kauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength platziert ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0 5, 3 0, Schritt 0 1.Bollinger Bands Features. Die Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, die wir interessieren sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch basierte Investor, Aber sie nicht, wie es gemeinhin geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf einer relativen Basis Bewaffnet mit dieser Information, ein intelligenter Investor kann Machen Kauf und Verkauf von Entscheidungen mit Hilfe von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion. But bevor wir beginnen, brauchen wir eine Definition, was wir mit Trading Bands sind Linien in und um die Preisstruktur gezeichnet, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise in der Nähe Die Kanten des Umschlags, auf die wir uns besonders interessieren Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur kennengelernt habe, ist in der Profitmagie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hursts Ansatz beinhaltet die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um im Zyklus zu helfen Identifikation. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt Auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um preisgewonnene Popularität zu erhalten, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average gebaut wurde DJIA Der durchschnittliche Gebrauch ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und unten verschoben. 4.Das Verfahren, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach, zuerst zu berechnen und den gewünschten Durchschnitt zu berechnen. Dann berechnen Sie das Oberband, indem Sie den Durchschnitt mit 1 multiplizieren Plus das gewählte prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Durchschnittswerte sind Die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die bei dem Versuch, einen Weg, um den Markt haben die Bandbreite gesetzt zu finden Anstatt die intuitive oder zufällige Wahl Ansatz verwendet, bevor, schlug vor, dass die Bands gebaut werden, um einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr enthalten Abbildung 3 zeigt diese mächtige und noch sehr nützliche Ansatz Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor Dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Bänder um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung die obere Bandbreite Wird sich ausdehnen und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite verändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als das Erzählen Der Markt, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen Um die Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für den Handel zu schaffen Bands Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßen getestet, bevor ich die Standardabweichung wähle, als die Methode, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands reagieren daher sehr schnell auf große Züge Der Markt. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie Bewegte Standardabweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für den mittelfristigen Trend ist. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen Ist ein großer Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein anderes Um Klarheit zu behalten, werde ich meine Diskussion beschränken Von Handelsbändern zur Nutzung von Schlusskursen für den Bau von Bands Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die Kurz - und Langzeit - Für die Bollinger-Bands ist es eine 20-Tage-Periode, die für die Berechnung der Bollinger-Bands optimal ist. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint gut bedient zu werden Die 10-tägigen Berechnungen und die langfristige Tendenz durch 50-Tage-Berechnungen. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte beschreibend für den gewählten Zeitrahmen Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren, ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Umzugs von einem Boden bietet Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn wiederum die Korrektur fällt Des Durchschnitts, dann ist der Durchschnitt zu lang Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird Unterstützung viel häufiger als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme, würde ich verwenden Eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt und nur daraus, wenn die Umstände mich dazu zwingen, dies zu tun. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden, zwei und einem Zehntel Standardabweichungen sind eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Oberband 50 Tage SMA 2 1 s Mittelband 50 - Tag SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 s. Unterband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Unterband 10-Tage SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden Immaterielle alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu antworten, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig sind Auf einer relativen Basis Die Materie tatsächlich konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann mit Indikatoren verwandt werden. Einige ältere Arbeit angegeben, dass Abweichung Von einem Trend, der durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt gemessen wurde, wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion von Preis innerhalb der Bands. If Preisschilder die obere Band und Indikator Aktion bestätigt es, kein Verkaufssignal generiert wird Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder die obere Band und Indikator Aktion nicht bestätigen, dass ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine obere Kartenbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einem zweiten oberen Innenraum Die Bänder stellen ein Verkaufssignal dar. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Top-Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting-Tops, wo der zweite Push zu einem nominalen neuen High geht. Natürlich ist das Gegenteil wahr Für lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die beschränkt sind Mit 0 und 100 kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir am unteren Band Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 Sind unterhalb der unteren band. close - lower band. upper band - lower band. Indicator b können wir vergleichen Preis Aktion zu Indikator Aktion Auf einem großen Push down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der Als nächstes drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief gemacht wurde Innerhalb der Bands Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Buy-Signal geben. Unteres Band - Unterband. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, die Resultierende Annäherung an die Märkte wird leistungsfähig Bandbreite, ein anderer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, die als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts ausgedrückt werden. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, tritt in der Regel eine starke Expansion der Volatilität auf Sehr nahe Zukunft Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start des Spiels, dem Januar 1991, Ein gutes Beispiel. Avide Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analysen erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet, um einander zu bestätigen Ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate unter der Annahme, alle wurden aus Schlusskurse und Verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, um mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu kommen Inmitten Indikatoren aus Preis allein abgeleitet, RSI ist eine gute Wahl Schlusspreise und Volumen kombinieren, um auf Balance Volumen zu produzieren, Eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kollinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt werden MACD könnte für RSI ersetzt werden, Zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein. Das Endergebnis ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Aktion eines Indikators Sie wissen gut Für die Bestätigung der Signale, können Sie dann vergleichen die Aktion eines anderen Indikators, solange es nicht colinear mit dem ersten. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT und veröffentlichte 1983 Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gestellt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten Eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf-und Verkaufs-Entscheidungen zu kommen. Angemessene Indikatoren können abgeleitet werden Von Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Inter-Market-Daten etc. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulse Indikatoren aren t besser als ein. Bollinger Bands können in Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren klären reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Impulsverschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kaufsignal. In den Trends Märkten Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und Unten die untere Bollinger Band. Schließen außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbruchsysteme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen Denn die Breite der Bands ist genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird, sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es beschreiben, Langfristiger Trend. Für eine konsequente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 2 1 bei 50 Perioden erhöht werden. Wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 reduziert werden Bei 20 Perioden bis zu 1 9 bei 10 Perioden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen haben. Für das Bündel des mittleren Bandes und bei der Berechnung der Standardabweichung müssen exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung in der Konstruktion Der Bands Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Signifikanz In der Praxis finden wir in der Regel 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.